Возьмите специальный газовый ключ для лямбда-зондов (с прорезью) или, на худой конец, накидную головку на 22 мм. Обычный рожковый ключ чаще всего бессилен. Резьбу, скорее всего, придется обработать. К примеру, та же народная смазка WD-40 подойдет, ну или аналоги. После этого пробуйте аккуратно откручивать, покачивая из стороны в сторону ключ. Ни в коем случае не пытайтесь ковырять в выхлопной трубе проволокой, пытаясь вытащить колпачок. Мало того, что достать не получится, так еще и можно протолкнуть его дальше.